ヘッジファンドはあなたのお金を投じる価値があるでしょうか？ ヘッジファンドは、ポートフォリオのリスクを低減することを目的とした投資ファンドから、異なる目標を持つ様々な投資スタイルへと発展しました。その全盛期はおそらく90年代から2000年代初頭で、いくつかの有名なヘッジファンドマネージャーが浮上し、管理資産が大幅に増加しました。しかし、それ以降、ヘッジファンドの投資収益率が低く、伝統的な株式と債券のポートフォリオを分散投資する機能にも疑問が投げかけられるようになり、監視の対象となっています。ヘッジファンドには独自のレバレッジと投資ルールがあるため、貪欲で成功していない、そして秘密主義的だと非難されるのも不思議ではありません。しかし、このデータセットを使えば、あなた自身で分析することができます。 ### 内容 このデータセットは、1997年からのヘッジファンドの月次収益率をカバーしています。日付の列は、月の最終日、つまり収益期間の終了日を指すと思われます。12種類の異なるヘッジファンド戦略がカバーされており、収益指数シリーズは他のヘッジファンド指数プロバイダーの集計として形成されています。 戦略の説明はEDHECのウェブサイトにあります。 * コンバーチブルアービトラージ - [https://risk.edhec.edu/conv-arb/][1] * CTAグローバル - [https://risk.edhec.edu/cta-global/][2] * 不良債権 - [https://risk.edhec.edu/dist-sec/][3] * 新興市場 - [https://risk.edhec.edu/emg-mkts/][4] * 株式マーケットニュートラル - [https://risk.edhec.edu/equity-market-neutral/][5] * イベントドリブン - [https://risk.edhec.edu/event-driven/][6] * 固定利付債券アービトラージ - [https://risk.edhec.edu/fix-inc-arb/][7] * グローバルマクロ - [https://risk.edhec.edu/global-macro/][8] * ロング・ショート株式 - [https://risk.edhec.edu/ls-equity/][9] * 合併アービトラージ - [https://risk.edhec.edu/merger-arb/][10] * 相対価値 - [https://risk.edhec.edu/relative-value/][11] * 空売り - [https://risk.edhec.edu/short-selling/][12] * ファンド・オブ・ファンズ - [https://risk.edhec.edu/fof/][13] ### 謝辞 データの維持とアップロードに関するすべての功績はEDHECにあります。追加のリソースについては、彼らのウェブサイトを確認する必要があります。 [https://risk.edhec.edu/all-downloads-hedge-funds-indices][14] ### インスピレーション EDHECのヘッジファンドデータは、ポートフォリオの最適化、テスト、および分析を行うためのパッケージであるPortfolioAnalyticsの例やビネットで使用されるデータです。ここで利用可能なより大きなデータセットを使用するだけで、ビネットからの分析を簡単に拡張することができます。 [https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/index.html][15] [1]: https://risk.edhec.edu/conv-arb/ [2]: https://risk.edhec.edu/cta-global/ [3]: https://risk.edhec.edu/dist-sec/ [4]: https://risk.edhec.edu/emg-mkts/ [5]: https://risk.edhec.edu/equity-market-neutral/ [6]: https://risk.edhec.edu/event-driven/ [7]: https://risk.edhec.edu/fix-inc-arb/ [8]: https://risk.edhec.edu/global-macro/ [9]: https://risk.edhec.edu/ls-equity/ [10]: https://risk.edhec.edu/merger-arb/ [11]: https://risk.edhec.edu/relative-value/ [12]: https://risk.edhec.edu/short-selling/ [13]: https://risk.edhec.edu/fof/ [14]: https://risk.edhec.edu/all-downloads-hedge-funds-indices [15]: https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/index.html