コンテキスト ラチェル・Tによる論文再現性に関するチュートリアル用データ https://www.youtube.com/watch?v=352wMM6b2oo 内容 ファイル calm_sentiment_data.csv には、「落ち着き」という感情に関するツイッターの感情データが含まれており、ダウ・ジョーンズ指数（DJI）と標準・プアーズ500指数（GSPC）の収益率と対応付けられています。フィールドは以下の通りです。 * 日付 : 観測されたツイッターの感情データの日付。データは指定された日付の東部標準時23:59:59までに観測可能です。 * トーン : トーンの感情系列。 * 落ち着き : 落ち着きの感情系列。 * トーン_Z10 : k = 10を使用した正規化されたトーン変数。これは本質的に、21回の観測にわたるトーンの中心付きZスコアです。 * トーン_Z1 : k = 1を使用した正規化されたトーン変数。これは本質的に、3回（！）の観測にわたるトーンの中心付きZスコアです。 * DJI : 指定された日のDJI指数の終値。市場が閉じている場合はNAの値を取ります。早閉じの日は通常の市場日として扱われます。DJIデータは、quantmodパッケージを介してYahooファイナンスから取得されます。 * DJI_volume_k : 指定された日のDJI指数の出来高（千単位）。たとえば、データの品質保証に役立つ場合があります。市場が閉じている場合は出来高はNAです。 * DJI_forward_return : これはDJI指数の1市場期間の相対的な「収益率」です。たとえば、0.01の値はDJI指数の1％の上昇に対応します。これは「先物」収益率であり、指定された日の終値から次の市場日の終値までの収益率を意味し、指数のロングホルダーによっておおよそ捉えられる可能性があります。（もしそれが可能であれば；指数はETFではありません。）市場が閉じている場合は収益率はNAです。ツイッターの感情系列と先物収益率の間には情報の重複があることに注意してください：感情データは東部標準時真夜中の直前にのみ観測可能ですが、先物収益率を捉えるには東部標準時午後4時の直前に投資する必要があります。 * GSPC : 指定された日のGSPC指数の終値。市場が閉じている場合はNAの値を取ります。早閉じの日は通常の市場日として扱われます。GSPCデータは、quantmodパッケージを介してYahooファイナンスから取得されます。元の論文ではツイッターのムードとGSPC系列に関する主張はされていませんが、これは幅広い市場収益率を表しており、感情による市場の予測の適切なターゲットとなります。 * GSPC_volume_k : 指定された日のGSPC指数の出来高（千単位）。 * GSPC_forward_return : GSPC指数の1市場期間の相対的な「収益率」。これは先物収益率であり、指定された日の終値から次の市場日の終値までの収益率を意味します。市場が閉じている場合は収益率はNAです。 謝辞 https://github.com/shabbychef/bogbt